Все там будем

Важнейшие макроэкономические показатели

1.Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен товаров и услуг.
ИПЦ измеряет изменение с точки зрения потребителя.
Это ключевой способ измерения изменения в тенденциях покупок и инфляции.

2.Продажи нового жилья измеряют ежегодный уровень новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца.
Данный отчет позволяет анализировать силу на рынке жилья, что помогает делать анализ экономики в целом.
Данные могут быть очень волатильными и сильно меняться.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок.

3. Индекс производственной активности PMI, измеряет уровень активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе.
Любые значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение.
Он указывает на благополучие в промышленном секторе.
Трейдеры внимательно изучают эти исследования, так как менеджеры по закупкам обычно получают ранний доступ к данным о производительности своей компании, которые могут быть ведущим индикатором общего состояния экономики.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок.

4. Индекс делового климата IPO, измеряет деловые настроения и условия бизнеса.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок.

5. Индекс доверия потребителей от CB (https://www.conference-board.org/data/consumerconfidence.cfm) измеряет уровень потребительского доверия в экономической деятельности. Это опережающий индикатор, который предсказывает траты потребителей, которые являются частью экономической активности. Высокие показания указывают на более высокий потребительский оптимизм.
Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
Все там будем

Нейл Фулер. Знакомый сценарий

Следующий торговый сценарий звучит знакомо,не так ли?
Рынок пробился через уровень и начинает агрессивно развивать тренд, набирая устойчивый импульс. Затем внезапно вы видите, что рынок возвращается к подтвержденному уровню и затем на этом уровне формируется хороший сигнал ценового действия в направлении начавшегося тренда. Однако, вместо того, чтобы предпринять быстрые действия и заключить
сделку, вы лишь равнодушно смотрите на это, подобно «зайцу, пойманному в свете фар и неспособному предпринять каких-либо мер». Вы думаете что-то вроде: «я позволю рынку двигаться своим курсом, потому что не думаю, что он сможет продолжить предыдущее движение, так как уже переместился достаточно далеко, и я не буду входить здесь» и т.д.
Вскоре после этого рынок продолжает двигаться, куда и ожидалось, но без вас. Вы чувствуете гнев и расстройство, и вообще готовы разбить свой монитор на мелкие кусочки.
Должен вам сказать, что с вышеприведенным сценарием сталкиваются многие трейдеры, и здесь я хочу поговорить о некоторых подобных сценариях, которые вам, наверняка, знакомы и, возможно, это поможет вам избежать их в будущем.

Проблема «паралича анализа»
Многие начинающие и даже некоторые опытные трейдеры иногда сталкиваются со страхом «нажать на спусковой крючок» и войти в рынок. Что вы можете сделать, чтобы преодолеть этот страх и продвинуться в своей торговле?
Прежде всего, давайте обсудим, что обычно происходит с трейдерами, которые сталкиваются с этой проблемой.
Торговля может быть трудной, потому что каждый торговый и рыночный сценарий стремится быть уникальным. Действительно, как написал великий Марк Дуглас в своей книге «Торговля в Зоне»: «никакие два мгновения на рынке не будут теми же самыми». В результате, трейдеры часто сомневаются относительно того, стоит ли «этот сигнал» заключения сделки или нет.
Мы иногда склонны стремиться заключать идеальные сделки.
Как часто вы видели очевидный торговый сигнал, и вы могли лишь смотреть на него вместо того, чтобы войти в рынок, и затем цена двигается в вашу пользу в то время, как вы продолжаете смотреть в недоумении, что не вошли в рынок?
Трендовые рынки часто бывают столь очевидны, что мы не можем полагать, что рынок продолжит это движение. Действительно, одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются трейдеры - они рассуждают в следующем ключе: «Этот рынок упал (или повысился) так сильно за короткий отрезок времени, что, возможно, не сможет двигаться дальше». Я сам в прошлом часто размышлял подобным образом. По сути, нам дают прекрасное свидетельство, что это движение может пойти дальше, в форме сильного трендового движения, но мы убеждаем себя, что не может.
Это – классическое «заумничание» или «паралич анализа», можно назвать как угодно.
Я недавно заметил, что на агрессивно двигающихся рынках откаты/восстановления имеют тенденцию быть не очень глубокими или несущественными. Когда рынок двигается, мы должны найти точку входа, чтобы использовать в своих интересах эти большие рыночные движения, а не ждать постоянно откатов, которые никогда не произойдут. Конечно, это вовлекает развитие ваших торговых навыков и чувства рынка, чтобы вы могли знать, когда рынок агрессивно развивает тренд, а когда нет.
Другой обычный сценарий «паралича» - это, когда мы видим, что уровень устойчиво держится, когда цена тестирует его, но мы начинаем полагать, что он не удержится, когда мы войдем в рынок. Поэтому мы сидим в стороне, и затем рынок разворачивается на этом уровне, на котором мы планировали торговать, но уже без нас. Вы расстроены, если не сказать больше.
Эта ситуация проходит через различные сценарии, которые затем закрепляются в нашем менталитете. Мы становимся уверенными, основываясь на этих сделках, которые мы анализировали, но не брали, и затем в следующий раз мы действительно берем подобную сделку, но если эта сделка окажется убыточной, мы затем себя разрушаем на ментальном уровне. Вы можете увидеть, как это превращается в порочный круг, где вы наблюдаете, как сделка, по которой вы сомневались, срабатывает, а затем подобная сделка, которую вы все-таки решили взять, терпит неудачу, и тогда вы начинаете сердиться, нарушать режим торговли и заключать эмоциональные сделки.
Ключевой момент здесь в том, что, если бы мы торговали на обеих торговых установках (на той, где мы колебались и которая стала бы выигрышной, и следующей, которая потерпела неудачу), мы в итоге остались бы в плюсе, если получили сначала прибыль из расчета 2 к 1, а затем одну потерю.

Решение проблемы
•  Понять, что торговля – это игра вероятностей. Вы должны брать каждую торговую возможность и не колебаться. Если вы колеблетесь на хорошем сигнале, то это отразится на всем вашем торговом менталитете и ритме торговли, потому что, если вы затем берете сделку, которая окажется проигрышной, вы начнете сомневаться относительно себя и своего метода. Вы должны всегда помнить, что мы торгуем на вероятностях, а не на несомненных фактах и что любая отдельная сделка имеет по существу случайное ожидание. Именно это - стратегия в целом, при последовательной торговле, через какое-то время дает вам рыночное преимущество.
•  Действовать при любой возможности. Вы должны иметь «характер», если хотите стать трейдером. Если вы колеблетесь и боитесь брать хорошие торговые установки, то не пытайтесь быть трейдером. Снижение вашего риска в долларах может помочь вам уменьшить опасения относительно потерь, что позволит вам устранить фактор колебания/страха.
•  Помните, что рынки часто двигаются дальше, чем вы предполагаете. Поэтому не стоит «чересчур мудрить» - если вы видите сильный тренд, логичнее предположить, что он продолжится, пока не будут получены доказательства обратного. Не переубеждайте себя без очевидных свидетельств.
•  Знать, что искать. Конечно, если вы не знаете, как торговать должным образом и каково ваше рыночное преимущество или сигнал входа, вы будете колебаться и бояться просто потому, что действительно не знаете, что делаете. Изучите, как торговать должным образом, не позволяя страху управлять вашей торговлей. Единственный рецепт от страха – это
знание. Люди боятся того, чего не понимают.
Заключение
 Нет смысла сидеть перед монитором, отслеживая сделки весь день. Дайте рынку делать свою работу, не опускаясь до микроуправления сделками, рассматривая рынок на более мелких масштабах.
Это относится к выработке менталитета в том числе и в плане дисциплины, как в отношении, когда торговать и когда нет, так и в том, чтобы не управлять на микро-уровне своими сделками. Именно это позволило мне добиться победы в торговом конкурсе. Я видел сигналы, я верил в мой метод и я был агрессивен. Если бы я сидел подобно «зайцу в свете фар», беспокоясь о том, «продолжится ли это движение или нет», я не победил бы. Я просто должен был иметь дисциплину и доверять моему рыночному преимуществу – вот формула успеха в торговле.
Все там будем

Спрос и предложение

В общем, с трейдингом пока ничего хорошего не выходит. Если в МТ на дневках еще более менее в порядке, то в НТ полный тухляк. При маленьком депо очень трудно сохранить спокойствие  даже при незначительных просадках. Вот решил попробовать микролоты. Пока только M6A и M6E в них ликвидность еще есть.
Но все таки надо изучать технику правильных входов и выходов.
Скопипастчу в блог материалы по зонам спроса и предложения.
http://www.myforextrading.ru/2014/08/identtifikacia-yrovnei-sprosa-predloshenia.html

Как искать уровни спроса и предложения

1) Поиск начинается от текущей цены. Уровни спроса ищутся спускаясь по ценовой лестнице влево и вниз, а уровни предложения поднимаясь по ценовой лестнице влево и вверх.
2) Определить сильные и быстрые движения цены. Для спроса это должен быть быстрый рост, а для предложения быстрое снижение.
3) Найти источник сильного движения. Для спроса он внизу, для предложения вверху.
4) Обвести уровень линиями сверху и снизу
Теперь торгуем от отмеченных уровней по вашим правилам, когда цена к ним откатится.

Правильное определение границ уровней спроса и предложения

http://www.myforextrading.ru/2012/12/level-demand-supply-definition.html
Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются многие трейдеры, принципы торговли по уровням Спроса и Предложения, это то как правильно определить границы этих уровней. В статьях академиков про это не говориться, т.к. они данную информацию приберегают для своих студентов. Для меня долгое время правильное определение границ уровней Спроса и Предложения было не совсем понятным и я определял их по разному, в зависимости от моей стадии их понимания, пока не увидел в записях XLT как надо правильно это делать.

Разговор пойдет не о том, где именно расположен уровень и насколько он качественный, а разговор будет о том, где именно надо нарисовать на ценовом графике верхнею и нижнею линии уровня, т.е. границы этого уровня. Все кто читал статьи, знают, что уровень это не линия на графике, а зона, диапазон, область и т.д., называйте как хотите.
Границы уровня Предложения.
На графике показано как академики учат рисовать уровни Предложения. Опять же, тут не стоит вопрос насколько каждый из этих уровней качественный, сейчас главное увидеть, где была нарисована нижняя и верхняя граница уровня. Как можно видеть, верхние линии всех уровней Предложения, нарисованы по максимумам свингов. Т.е. по верхнему хвосту свечи, которая сделала самый высокий максимум в конкретном свинге. Вроде просто.

А вот определение нижней границы, немного сложнее, но тоже достаточно просто. Все что нам нужно, это знать какая свеча в конкретном свинге сделала самый высокий максимум, а она нам уже известна, по ней мы рисовали верхнею границу уровня. Нижнею границу уровня надо рисовать по нижней части ТЕЛА этой свечи. Всё. Получается диапазон уровня Предложения состоит из тела и верхнего хвоста свечи, сделавшей самый высокий максимум.

Границы уровня Спроса.
Границы уровня Спроса определяются точно также как и уровня Предложения, но зеркально. Нижняя линия рисуется по минимуму свинга, а верхняя по верхней границе тела свечи, которая сделала самый низкий минимум в конкретном свинге.

Три способа определения границ уровней спроса и предложения

http://www.myforextrading.ru/2014/07/tri-sposoba-risovaniy-granich-yrovnay.html
На самом деле можно разными способами определять границы уровней спроса и предложения, главное выбрать для себя какой из них лучше подходит и использовать его постоянно в своей торговле.

Академики предлагают нам три различных механических способа рисования границ уровней. Можно без сомнения придумать свой метод рисования границ, но нужно понимать все его плюсы и минусы. Хотя зачем изобретать колесо, если есть достаточно механические и простые способы это сделать.

На рисунке показаны три способа размещение линий на границах уровня предложения. (Для уровней спроса правила рисования границ уровня такие же, соответственно зеркальные.) Следует отметить, что верхняя линия на всех примерах рисуется по максимуму хвоста базовой свечи, а значит не с проста, что именно там располагается верхняя граница уровня предложения, а не в каком-то другом месте.

Для того что бы выбрать какой способ подходит лучше, надо понимать основные плюсы и минусы каждого из них и делать осознанный выбор. После чего описать его в торговом плане и придерживаться ему постоянно.

Способ №1. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму базовой свечи, т.е. по минимуму нижнего хвоста этой свечи.

Плюсы:


  • Из-за того, что граница, а значит место входа находится очень далеко от максимума, то вероятность достижения её ценой является самой высокой из всех. Получается чаще всего будут срабатывать лимитные ордера и будет больше всего сработавших сделок.



Минусы:


  • Будет самый большой стоп лосс из всех способов, потому что получается самый широкий уровень.

  • Будет самое низкое вознаграждение, опять же из-за большой ширины уровня.



Способ №2. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму тела базовой свечи.

Плюсы:


  • Из-за того что ширина уровня получается средняя, то цена будет доходит достаточное количество раз до нижней границы уровня. Сделок будет меньше, чем при способе №1, но не намного.

  • Размер стоп лосса будет средний.

  • Вознаграждение будет относительно среднее.



Минусы:


  • Ничего не придумал. :-)



Способ №3. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по верхней границы тела базовой свечи. Другими словами уровень рисуется по низу верхнего хвосту базовой свечи.

Плюсы:


  • Самый маленький стоп лосс из всех, потому что ширина уровня получается самой маленькой.

  • Самое большое вознаграждение, опять же из-за полученной ширины уровня.



Минусы:


  • Будет меньше всего сработавших сделок, потому что нижняя граница уровня находится ближе всего к максимуму и цена не часто будет до туда доходить, особенно на самых сильных уровнях.



После рассмотрения всех достоинств и недостатков каждого из предложенных академиками способов рисования границ уровней спроса и предложения можно заметить, что первый и третий способы являются противоположностью друг друга.

При способе №1 мы получаем больше всего сработавших сделок, но при этом самый большой убыток, в случае если уровень не отработает. При способе №3, мы наоборот получим меньше всего сработавших сделок, но при этом у нас будет очень маленький стоп лосс. Получается №1 для агрессивных трейдеров, а №3 для консервативных и осторожных.

Способ №2 усредняет достоинства и недостатки других способов, в результате чего мы получаем приемлемый размер стоп лосса и достаточное количество сработавших сделок. При том если посмотреть по графикам, второй способ дает не намного меньше сделок, чем первый.

Кроме всего прочего, академики всегда рекомендуют использовать способ №2 и сами чаще всего им пользуются. По моему №2 выигрывает по сравнению с №1 и №3.
Все там будем

Факторы, которые надо учитывать при входе в позицию

Ну начнем с самого трудного - с фундаментального анализа. Заниматься изучением макроэкономических показателей надо, однозначно. Это и для самообразования полезно и при торговле лишним не будет. Но на выход важных новостей надо реагировать правильно. Как? Это я не знаю. Новости в основном стали неправильно отыгрывать ожидания. Поэтому копать нужно в верном направлении - изучать зарубежные сайти по финансам. Будем стараться...:)))
А теперь, что может дать технический анализ. Во-первых, это проще(?), так как информация перед глазами, так сказать в свободном доступе. Во вторых,что будем использовать для анализа? Прежде всего никаких машек и осциляторов, только уровни и объемы.
продолжение следует....
Все там будем

Паттерны. 6А.

Целью статьи является фиксация на бумаге различных ситуаций на рынке, и как в этот момент двигалась цена.
Будет производится запись работы на новостях, отработка круглых уровней и пивотов. Интересуют только движения, на которых можно (было) взять прибыль.
Буду отображать пока только важные новости.
12.08.2016

новости в этот день


Дневки на МТ4

16.08.2016


17.08.2016
В МТ4 предполагаем даунтренд от зоны предложения

Все там будем

Цитаты трейдеров

Начинаю новый блог
Том Беровик
Беровик советует начинающим трейдерам «развивать стиль трейдинга, совместимый с
вашей психологией… Стиль трейдинга должен в точности соответствовать вашей
личности».
По его словам,«начинающий трейдер должен сосредоточиться на изучении
технического анализа и трейдинга, а не убытках или доходах в долларах… Не
допускайте больших убытков, чтобы не выйти из игры. Не радуйтесь чрезмерно удачным
сделкам и не отчаивайтесь по поводу неудачных… вы не должны чувствовать себя
героем после одной удачной сделки или идиотом после неудачной. Просто оставайтесь
на рынке и продолжайте трейдинг»

.«Вся проблема в том, чтобы найти свой метод трейдинга и следовать ему»
Все там будем

Итоги недели 26.09-30.09

Коротко. Провал. А почему?

  1. торговля на нескольких инструментах, 6A, 6E, 6B, CL, ZN, и ES.

  2. и снова переторговля, первые сделки практически всегда в плюс, последующие слив профита.

Что сделать:

  1. Оставляем 6А и ES:


  • 6А торгуем по старой методе - дневные Пивот-уровни и риск менеджмент по ATR наМ10. Цели определяем демократичные только до S1 и R1, больше не надо. Также возможно использовать недельные пивоты. Для направления открытия позиции используем МТ4 с дневками и часовиками. Сделок должно выходить не более 2-х в день.

  • ES буду тестировать по ТС 30-Minutes Breakdown Strategy. Суть стратегии в следующем: позиция открывается STOP-лимитками в направлении пробоя первого 30-минутного диапазона с открытия американской сессии. Цели выставляем по Фибо-расширениям 1,50 и 2,00. Стопы согласно ТС ниже (выше) бара, который пробил диапазон. Но я еще поставил ATR. Пока еще не полностью перевел статью по стратегии.

2. Составляем план, что в него должно входить? (пока в стадии осмысливания)

  • Выбор направления тренда(движения внутри флэта) на дневках и часовиках;

  • Выбор направления по пивот уровням на М10;

  • Просмотр новостей, а также аналитика от зарубежных трейдеров;